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Safety-First-Ansätze der Portfoliooptimierung

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    in Konkurrenz zum Markowitz-Kriterium formulierte Kriterien zur Auswahl eines optimalen Portefeuilles (Portfolio Selection) aus den nach dem Mean-Variance-Approach effizienten Portefeuilles, indem auf das Shortfall-Risiko als alternative, allein am Downside Risk orientierte Risikokennzahl zurückgegriffen wird. Die prägnanteste Abgrenzung zu Markowitz liefert das Roy-Kriterium; vgl. daher stellvertretend die dortige Darstellung und Würdigung der Safety-First-Ansätze.

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      Mindmap Safety-First-Ansätze der Portfoliooptimierung Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/safety-first-ansaetze-der-portfoliooptimierung-99493 node99493 Safety-First-Ansätze der Portfoliooptimierung node99178 Lower Partial Moments node99178->node99493 node81576 Expected Shortfall node99178->node81576 node55448 Adressenausfallrisiko node99178->node55448 node56573 Capital Asset Pricing ... node99178->node56573 node61306 Shortfall-Risiko node61306->node99178 node59798 Mean-LPM-Approach node59798->node99493 node59798->node99178 node59798->node56573 node62180 Varianz node59798->node62180 node61268 Semivarianz node59798->node61268
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