Risikoappetit in der Kapitalmarkttheorie
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
plastische Umschreibung für die zeitlich variable Höhe des "Marktpreises des Risikos" im Capital Asset Pricing Model (s.dort, Ziff. 2, 5.b)) und der Faktor-Risikoprämien in Faktormodellen (s.dort, Ziff. 4, 5) und der Arbitrage Pricing Theory.
Vgl. für einen impliziten, aus der umgekehrten Anwendung des Markt-Modells gewonnenen Risikoappetit der Marktteilnehmer dortselbst, Ziff. 3.
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Interne Verweise
Alpha-Faktor Annualisierung Beta-Faktor Capital Asset Pricing Model (CAPM) Delta Dreifaktorenmodell Effizienzkriterien Effizienzkurve Faktormodelle Jensen-Alpha Kovarianz Lower Partial Moments Markt-Modell Marktrisiko Performance-Attribution Performance-Messung Portfolio-Theorie, statistische Methoden Shortfall-Risiko Standardabweichung von Alpha systematisches Risiko
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