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Ratio Spread

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Ratio Vertical Spread; 1. Begriff: Ratio Spreads sind kombinierte Optionsstrategien (z.B. Vertical Spread, Time Spread, Diagonal Spread), bei der die Anzahl der Long-Positionen in Optionen von der Anzahl der Short-Positionen abweicht, weil beispielsweise ein Straddle mit einem Call und zwei Puts mit gleichem Basispreis und gleicher Fälligkeit konstruiert wird. Diese Variante wird als Strip Spread bezeichnet (Strip).

    2. Variante: Ratio Vertical Spreads sind Bull Spreads, bei denen mehr Short-Positionen mit höherem Basispreis als Long-Positionen mit einem niedrigeren Basispreis in Calls (Call Ratio Vertical Spread) oder Puts (Put Ratio Vertical Spread) eingegangen werden. Sie werden konstruiert, wenn geringe Kursschwankungen erwartet werden. Call Ratio Vertical Spreads sind Bull-Spreads mit Calls mit einer zusätzlichen Short-Position im Call mit gleichem Basispreis und gleicher Fälligkeit. Der maximale Ertrag bei einem Call Ratio Vertical Spread wird erzielt, wenn der Basiswert bei Fälligkeit am Basispreis der Short-Position in Calls notiert. Sollten die Kurse des Basiswertes über den Basispreis der Short-Position steigen, geht der Anleger ein hohes Risiko ein, da er eine größere Anzahl Calls verkauft.

    Gegensatz: Backspread.

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    Mindmap "Ratio Spread"

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    Mindmap Ratio Spread Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/ratio-spread-60808 node60808 Ratio Spread node59680 Long-Position node60808->node59680 node60744 Put node60808->node60744 node56551 Call node60808->node56551 node60267 Option node60808->node60267 node56481 Bull Spread node60808->node56481 node62379 Volatilitätsstrategien node62379->node60744 node62379->node56551 node62861 Zinsfuture node62861->node59680 node62457 Währung node60746 Put-Call-Parität node60746->node59680 node59680->node62457 node62491 Pflichtwandelanleihe node62491->node60744 node62874 Zinsoption node62874->node56551 node57029 Devisenoption node57029->node60744 node57029->node56551 node60295 Optionsprämie node56578 Capped Call node56578->node56481 node60941 REPO-Geschäft node56481->node60267 node56481->node60295 node56481->node60941 node55405 Abschreibungen und Wertberichtigungen ... node55405->node60267 node56919 Delta node56919->node60744 node56919->node56551 node56919->node60267 node58679 Hedge Ratio node58679->node60267 node57921 Finanzinstrumente Bilanzierung node57921->node60267 node62377 Volatilitätsindex node62377->node59680
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