Portefeuille-Rendite
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
als erwartete Portefeuille-Rendite gängige Kurzbezeichnung für den Erwartungswert der Portefeuille-Rendite im Sinne der modernen Portfolio-Theorie. Dieser Erwartungswert (der Rendite) als Parameter einer Wahrscheinlichkeitsverteilung (Verteilungsfunktion) ist sorgfältig von einer Aussage über die Renditeerwartungen von Marktteilnehmern zu unterscheiden. Neben dieser ex-ante erwarteten Portefeuille-Rendite ist die ex-post realisierte Portefeuille-Rendite Gegenstand empirischer Erhebungen.
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Interne Verweise
Alpha-Faktor Annualisierung Beta-Faktor Capital Asset Pricing Model (CAPM) Delta Dreifaktorenmodell Effizienzkriterien Effizienzkurve Faktormodelle Jensen-Alpha Kovarianz Lower Partial Moments Markt-Modell Marktrisiko Performance-Attribution Performance-Messung Portfolio-Theorie, statistische Methoden Shortfall-Risiko Standardabweichung von Alpha systematisches Risiko
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