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Portefeuille-Rendite

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    als erwartete Portefeuille-Rendite gängige Kurzbezeichnung für den Erwartungswert der Portefeuille-Rendite im Sinne der modernen Portfolio-Theorie. Dieser Erwartungswert (der Rendite) als Parameter einer Wahrscheinlichkeitsverteilung (Verteilungsfunktion) ist sorgfältig von einer Aussage über die Renditeerwartungen von Marktteilnehmern zu unterscheiden. Neben dieser ex-ante erwarteten Portefeuille-Rendite ist die ex-post realisierte Portefeuille-Rendite Gegenstand empirischer Erhebungen.

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    Mindmap "Portefeuille-Rendite"

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    Mindmap Portefeuille-Rendite Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/portefeuille-rendite-60554 node60554 Portefeuille-Rendite node57591 Erwartungswert der Portefeuille-Rendite node60554->node57591 node60568 Portfolio-Theorie node60554->node60568 node59908 Modified Duration node59908->node60568 node59801 Mean-Variance-Approach node59801->node57591 node58415 gewichtetes arithmetisches Mittel node57591->node58415 node61538 Standardabweichung node57172 Downside Risk node71055 Sortino-Maß node71055->node60554 node71055->node61538 node71055->node57172 node71054 Performance-Messung node71055->node71054 node61297 Sharpe-Maß node71055->node61297 node57299 Effizienzkurve node57299->node57591 node57299->node60568 node99178 Lower Partial Moments node99178->node60568 node59073 Jensen-Alpha node59073->node60554 node59073->node61297 node61540 Standardabweichung von Alpha node59073->node61540 node59765 Markt-Modell node59073->node59765 node56573 Capital Asset Pricing ... node59073->node56573 node57803 Faktormodelle node59073->node57803 node71035 Performance-Attribution node71035->node61297 node61751 systematisches Risiko node61297->node60554 node61297->node61751 node61297->node71054 node56573->node57591 node57803->node60568
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