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Packaged Asset Swap

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Variante eines Asset Swaps. Packaged Asset Swaps umgehen die Nachteile, die mit Investor Asset Swaps bei der Erzeugung eines synthetischen Papiers verbunden sind. Im Gegensatz zum Investor Asset Swap übernimmt bei einem Packaged Asset Swap ein Intermediär alle Aktivitäten, die notwendig sind, um das synthetische Asset herstellen zu können. Das Asset wird im Bestand des Intermediär gehalten. Der Investor hält dagegen in seinem Bestand nur das synthetische Asset. Vorteil ist, dass der Investor nur Cashflows aus dem synthetischen Asset erhält. Weiter hat der Anleger nur das Counterparty Risk des Intermediärs und schließlich ist die  Liquidität höher, da der Investor nur das synthetische Asset hält, das an den Intermediär zurückgegeben werden kann.

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    Mindmap "Packaged Asset Swap"

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    Mindmap Packaged Asset Swap Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/packaged-asset-swap-60382 node60382 Packaged Asset Swap node55755 Asset Swap node60382->node55755 node61749 synthetisches Papier node60382->node61749 node59023 Investor Asset Swap node60382->node59023 node61241 Securitised Asset Swap node61241->node60382

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