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Optionselastizität

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Omega; Sensitivitätskennzahl zur Bewertung von Optionen. Die Optionselastizität gibt an, um wie viel Prozent sich der Kurs einer Option ändert, wenn sich der Kurs des Basiswertes um ein Prozent verändert. Je weiter eine Call- bzw. Put-Option aus dem Geld (out-of-the-Money) ist, desto größer bzw. kleiner wird die Optionselastizität. Je weiter die Option im Geld (in-the-Money) ist, desto weiter nähert sich die Optionselastizität ihrem Minimum 1 für Calls bzw. Maximum -1 für Puts an.

    Vgl. auch Optionsbeta, Hebel.

    Vgl. Optionsschein-Omega.

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      Mindmap Optionselastizität Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/optionselastizitaet-60287 node60287 Optionselastizität node58674 Hebel node60287->node58674 node60359 Out-of-the-Money node60287->node60359 node60239 Omega node60239->node60287 node60239->node58674 node56081 Basiswert node60239->node56081 node60267 Option node60239->node60267 node60953 Residualvolatilität node60239->node60953 node70411 Information Ratio node60239->node70411 node55773 Aufgeld node60299 Optionsschein node58674->node55773 node58674->node60299 node62379 Volatilitätsstrategien node62379->node60267 node60267->node60287 node62377 Volatilitätsindex node62377->node60267 node62377->node60359 node62845 Zinselastizität node62845->node60287 node60630 Present Value of ... node62845->node60630 node62831 Zinsänderungsrisiko node62845->node62831 node59908 Modified Duration node62845->node59908 node99531 Volatility Surface node99531->node60267 node99531->node60359 node71038 Volatility Smile node71038->node60359 node99520 Risk Reversal node99520->node60267 node99520->node60359 node62846 Zinselastizitätsbilanz node62846->node62845 node60270 Option Preisbildung node60270->node58674
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