offene Währungsposition
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Währungsposition (Devisenposition), die als Kaufposition (Long Position) oder als Verkaufsposition (Short Position) ein Währungsrisiko ergibt. Die offene Währungsposition beinhaltet ein Risiko, da ihr keine spiegelbildliche Position gegenübersteht. Offenheit ist sowohl in betraglicher als auch in zeitlicher Hinsicht möglich. Haben USD-Forderungen und USD-Verbindlichkeiten die gleiche Höhe, so ist die Position betraglich geschlossen, kann aber aufgrund von Laufzeitunterschieden zeitlich offen sein. Die Eigenmittelanforderungen für das Fremdwährungsrisiko sind in Artikel 351 CRR geregelt.
Vgl. auch offene Position.
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Interne Verweise
Adressenausfallrisiko Basisrisiko Credit Spread Gegenparteirisiko Liquiditätsrisiko Loss Given Default Mark-to-Market-Bewertung Marktpreisrisiko Present Value of a Basis Point (PVBP) RAROC RORAC Risiko-Controlling Risikoappetit Risikoarten Risikoinventur Risikokosten Spread Risk Zinsänderungsrisiko bankbetriebliche Risiken operationelles Risiko
eingehend
offene Währungsposition
ausgehend