Nominalwertmethode

einfachste Variante zur Ermittlung des Hedge Ratio zur Absicherung des Wertänderungsrisikos von zinssensitiven Positionen mit Zinsfutures unter Verwendung der Nominalwerte. Bei der Nominalwertmethode wird die Anzahl der zur Absicherung benötigten Terminkontrakte bzw. das Hedge Ratio als Quotient aus den Nominalwerten der abzusichernden Position und des Terminkontrakts ermittelt: Hedge Ratio = Nominalwert Risikoposition / Nominalwert Zinsfuture.