Multi-Index-Modelle
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
1. Portfolio-Theorie: Weiterentwicklung des Index-Modells zur Erfassung der sog. Interkorrelation, d.h. der Abhängigkeit von Wertpapierrenditen auf einer gegenüber dem Gesamtmarkt nachgelagerten Ebene, z.B. auf Branchenebene; vgl. hierzu Index-Modell.
2. Faktormodelle: weit verbreitetes Synonym für Mehrfaktorenmodelle. Dies folgt dem mathematisch-statistischen Sprachgebrauch für "Index" (als nummerierendes Element einer Indexmenge, z.B. der Menge der natürlichen Zahlen) und erscheint missverständlich, weil die herangezogenen (renditebestimmenden) Faktoren keineswegs Indizes im ökonomischen Sinne sein müssen.
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Interne Verweise
Alpha-Faktor Annualisierung Beta-Faktor Capital Asset Pricing Model (CAPM) Delta Dreifaktorenmodell Effizienzkriterien Effizienzkurve Faktormodelle Jensen-Alpha Kovarianz Lower Partial Moments Markt-Modell Marktrisiko Performance-Attribution Performance-Messung Portfolio-Theorie, statistische Methoden Shortfall-Risiko Standardabweichung von Alpha systematisches Risiko
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