Money Market Spread
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Das Original: Gabler Banklexikon
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Variante eines Cross Currency Spread mit Zinsfutures, bei dem Geldmarkt-Futures in verschiedenen Währungen gleichzeitig gekauft und verkauft werden. Ein Money Market Spread könnte beispielsweise eine Long-Position im Euro-Bund-Future und gleichzeitige Short-Position im Euro-Dollar-Future vorsehen.
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Interne Verweise
Bond Futures CTD-Anleihe Call Money Commercial Paper (CP) Convexity Duration Duration nach Macaulay Geldhandel Geldmarktinstrumente Geldmarktzins ISMA-Rendite Money Market Funds REPO-Geschäft Renditestrukturkurve Senior Bond Simple Yield-to-Maturity amerikanisches Verfahren holländisches Verfahren laufende Verzinsung mittlere Laufzeit
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