Direkt zum Inhalt

mittlere absolute Abweichung

GEPRÜFTES WISSEN
Über 100 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 8.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Banklexikon

zuletzt besuchte Definitionen...

    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    theoretisch das erste absolute zentrale Moment einer Zufallsvariablen, das als durchschnittlicher (Absolut-)Betrag aller Abweichungen einer Zufallsvariablen vom Erwartungswert berechnet wird. (Die einfache mittlere Abweichung ist als Kennzahl unbrauchbar, da immer gleich Null.)

    Der zu veranschlagende Unterschied zur Standardabweichung wird in der Literatur kaum behandelt. Dabei ist zu beachten, dass die Standardabweichung nach der sog. Ungleichung vom arithmetisch-quadratischen Mittel immer größer oder gleich der mittleren absoluten Abweichung ist, diese also systematisch überschätzt, z.B. bei einer Normalverteilung um den Wert (1-2/n) · σ.

    Dennoch wird der Standardabweichung als Risikokennzahl traditionell der Vorzug gegenüber der mittleren absoluten Abweichung gegeben, weil sie mathematisch leichter zu handhaben sei — was heute angesichts immens gestiegener Computerkapazitäten kritisch zu hinterfragen ist.

    Inhaltlich werden bei (der Varianz und ihr folgend) der Standardabweichung jedenfalls größere Abweichungen vom Erwartungswert bzw. vom Mittelwert – und damit auch statistische Ausreißer – gegenüber der mittleren quadratischen Abweichung relativ stärker gewichtet. Dies kann durchaus erwünscht sein, muss es aber nicht, und dürfte z.B. bei nutzentheoretisch motivierten Renditebetrachtungen wie in der Portfolio-Theorie für die Abweichungen nach oben unplausibel sein. Auch dieser Aspekt erscheint beachtlich, wenn es darum geht, die Vorteilhaftigkeit downside orientierter Risikomaße (Downside Risk) zu würdigen, die in jüngerer Zeit im Analyserahmen der sog. Lower Partial Moments diskutiert werden. 

    Mit Ihrer Auswahl die Relevanz der Werbung verbessern und dadurch dieses kostenfreie Angebot refinanzieren: Weitere Informationen

    Mindmap "mittlere absolute Abweichung"

    Hilfe zu diesem Feature
    Mindmap mittlere absolute Abweichung Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/mittlere-absolute-abweichung-99494 node99494 mittlere absolute Abweichung node60568 Portfolio-Theorie node99494->node60568 node61538 Standardabweichung node99494->node61538 node62180 Varianz node99494->node62180 node57172 Downside Risk node99494->node57172 node57590 Erwartungswert node99494->node57590 node71054 Performance-Messung node61540 Standardabweichung von Alpha node61540->node61538 node61306 Shortfall-Risiko node61306->node61538 node61306->node57590 node61538->node71054 node57299 Effizienzkurve node57299->node60568 node57803 Faktormodelle node57803->node60568 node59908 Modified Duration node59908->node60568 node70422 Roy-Kriterium node70422->node57172 node61267 Semistandardabweichung node61267->node57172 node61268 Semivarianz node61268->node57172 node59765 Markt-Modell node59765->node62180 node59765->node57590 node57298 Effizienzkriterien node57298->node62180 node56573 Capital Asset Pricing ... node56573->node62180 node56573->node57590 node99178 Lower Partial Moments node99178->node60568 node99178->node61538 node99178->node62180 node99178->node57172 node99178->node57590
    Mindmap mittlere absolute Abweichung Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/mittlere-absolute-abweichung-99494 node99494 mittlere absolute Abweichung node62180 Varianz node99494->node62180 node57172 Downside Risk node99494->node57172 node60568 Portfolio-Theorie node99494->node60568 node61538 Standardabweichung node99494->node61538 node57590 Erwartungswert node99494->node57590

    News SpringerProfessional.de

    Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

    Literaturhinweise SpringerProfessional.de

    Bücher auf springer.com

    Sachgebiete