Marktliquiditätsrisiko
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Erfolgsrisiko, welches sich durch potenzielle Verluste beim Verkauf/Kauf von Finanzinstrumenten durch eine zu geringe Markttiefe ergibt, z.B. weil ein Verkauf nur über einen längeren Zeitraum möglich ist, über den es zu einem Preisverfall kommt.
Die Risikomessung muss strenggenommen für jedes Finanzinstrument individuell durchgeführt werden, was angesichts ihrer Zahl und Vielfalt kaum möglich ist. Neuere Ansätze fassen daher gleichartige Finanzinstrumente zu Liquiditätsklassen zusammen und verwenden die Ergebnisse der Analyse einer Klasse für alle Instrumente dieser Klasse.
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Adressenausfallrisiko Basisrisiko Credit Spread Gegenparteirisiko Liquiditätsrisiko Loss Given Default Mark-to-Market-Bewertung Marktpreisrisiko Present Value of a Basis Point (PVBP) RAROC RORAC Risiko-Controlling Risikoappetit Risikoarten Risikoinventur Risikokosten Spread Risk Zinsänderungsrisiko bankbetriebliche Risiken operationelles Risiko
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