lineare Risiken
Übersicht
zuletzt besuchte Definitionen...
Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Marktpreisrisiken aus Instrumenten, deren Wertveränderung proportional zur Wertveränderung des zugrunde liegenden Instruments (Underlying) verläuft. Alle Basisinstrumente wie Aktien und Devisen sowie einige Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte) gehören zu dieser Kategorie. Wird der Wertverlauf eines Instruments in Abhängigkeit vom Wert des Underlying in einem Diagramm graphisch dargestellt, zeigt sich eine gerade Linie. Instrumente mit linearem Marktrisiko sind symmetrische Risikoinstrumente.
Zur Zeit keine Literaturhinweise/ Weblinks der Autoren verfügbar.
Literaturhinweise SpringerProfessional.de
Bücher auf springer.com
Interne Verweise
Adressenausfallrisiko Basisrisiko Credit Spread Gegenparteirisiko Liquiditätsrisiko Loss Given Default Mark-to-Market-Bewertung Marktpreisrisiko Present Value of a Basis Point (PVBP) RAROC RORAC Risiko-Controlling Risikoappetit Risikoarten Risikoinventur Risikokosten Spread Risk Zinsänderungsrisiko bankbetriebliche Risiken operationelles Risiko
eingehend
lineare Risiken
ausgehend
eingehend
lineare Risiken
ausgehend