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Interest Rate Corridor

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    kombinierte Optionsstrategie mit Caps. Bei einem Long (Short) Corridor wird eine Long-Position (Short-Position) in einem Cap mit niedrigem Basispreis und gleichzeitig eine Short-Position (Long-Position) in einem Cap mit höherem Basispreis eingegangen. Long Corridors sind eine Möglichkeit, die gezahlte Optionsprämie zu reduzieren. Das variable Zinsrisiko ist allerdings nur bis zum Basispreis der Short-Position im zweiten Cap abgesichert, da die Long-Position im Corridor an die Short-Position eine Ausgleichszahlung (Cash Settlement) leisten muss. Corridors sind eine Variante von Bull Spreads bzw. Bear Spreads.

    Vgl. auch Collar, Low-Cost Option.

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      Mindmap "Interest Rate Corridor"

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      Sachgebiete

      Interest Rate Corridor

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Wertpapiergeschäft > Renten

      Interne Verweise