Interest Rate Corridor

kombinierte Optionsstrategie mit Caps. Bei einem Long (Short) Corridor wird eine Long-Position (Short-Position) in einem Cap mit niedrigem Basispreis und gleichzeitig eine Short-Position (Long-Position) in einem Cap mit höherem Basispreis eingegangen. Long Corridors sind eine Möglichkeit, die gezahlte Optionsprämie zu reduzieren. Das variable Zinsrisiko ist allerdings nur bis zum Basispreis der Short-Position im zweiten Cap abgesichert, da die Long-Position im Corridor an die Short-Position eine Ausgleichszahlung (Cash Settlement) leisten muss. Corridors sind eine Variante von Bull Spreads bzw. Bear Spreads.

Vgl. auch Collar, Low-Cost Option.