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Implied REPO Rate (IRR)

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Rendite, die durch den gleichzeitigen Verkauf eines Bond-Future und Kauf einer für den Futures-Kontrakt lieferbaren Anleihe in gleicher Höhe auf dem Kassamarkt (Cash & Carry Arbitrage) mit geliehenem Geld verdient werden kann. Die Anleihe wird solange gehalten, bis sie in den Futures-Kontrakt geliefert wird und das Darlehen zurückgezahlt werden kann. Für eine beliebige lieferbare Anleihe mit Lieferpreis L (einschließlich Stückzinsen) und aktuellem Dirty Price P lässt sich die IRR bei einer Futures-Restlaufzeit von d Tagen bei Anwendung der Euro-Zinsmethode wie folgt berechnen:

    MathML (base64):PG1hdGggeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTgvTWF0aC9NYXRoTUwiIG1hdGhzaXplPSIyMCI+CjxtaT5JPC9taT4KPG1pPlI8L21pPgo8bWk+UjwvbWk+Cjxtbz49PC9tbz4KPG1mZW5jZWQgY2xvc2U9IikiIG9wZW49IigiPgo8bXJvdz4KPG1mcmFjPgo8bWk+TDwvbWk+CjxtaT5QPC9taT4KPC9tZnJhYz4KPG1vPi08L21vPgo8bW4+MTwvbW4+CjwvbXJvdz4KPC9tZmVuY2VkPgo8bW8+4ouFPC9tbz4KPG1mcmFjPgo8bW4+MzYwPC9tbj4KPG1pPmQ8L21pPgo8L21mcmFjPgo8L21hdGg+Cg==

    Unter den lieferbaren Anleihen eines Bond-Futurs ist diejenige Anleihe mit der höchsten Implied REPO Rate die jeweils aktuelle CTD-Anleihe.

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