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Revision von gewichtetes arithmetisches Mittel vom 05.11.2018 - 21:31

gewichtetes arithmetisches Mittel

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    Durchschnittswert zur statistischen Berechnung eines gewichteten Lageparameters bzw. gewichteten Mittelwertes. Das gewichtete arithmetische Mittel ist eine Modifizierung des ungewichteten arithmetischen Mittels und wird errechnet als Summe der Produkte aus den n Merkmalswerten xi (i = 1, 2, ..., n) und ihren jeweiligen Gewichten gi (i = 1, 2, ..., n), dividiert durch die Summe der Gewichte. Das gewichtete arithmetische Mittel wird in der modernen Finanzmarkttheorie häufig verwendet. Klassische Einsatzgebiete sind z.B. die Ermittlung der Duration und der Kennzahlen für Rentenportefeuilles (z.B. durchschnittlicher Coupon, Portfolio-Rendite, Portfolio-Duration, Portfolio-Laufzeit, Portfolio-PVBP, Portfolio-Convexity), für Aktienportefeuilles (z.B. Portefeuille-Alpha, Portfolio-Beta) sowie Optionsportefeuilles (z.B. Portfolio-Delta, Portfolio-Vega).

    Vgl. auch Asset Allocation.

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