Fundamental Law of Active Management
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Fundamentales Gesetz des aktiven Managements; von Grinold und Kahn entwickeltes Konzept zur Strukturierung der Einflussfaktoren für die Höhe der Information Ratio als Zielgröße und Erfolgsmaßstab im modernen aktiven Portfoliomanagement (aktive Anlagestrategie).
Vgl. Information Ratio.
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Interne Verweise
Alpha-Faktor Annualisierung Beta-Faktor Capital Asset Pricing Model (CAPM) Delta Dreifaktorenmodell Effizienzkriterien Effizienzkurve Faktormodelle Jensen-Alpha Kovarianz Lower Partial Moments Markt-Modell Marktrisiko Performance-Attribution Performance-Messung Portfolio-Theorie, statistische Methoden Shortfall-Risiko Standardabweichung von Alpha systematisches Risiko
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