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Revision von Downside Risk vom 05.11.2018 - 22:42
Downside Risk
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Risiko im engeren Sinne, d.h. es wird lediglich die negative Veränderung betrachtet, z.B. eine negative Abweichung vom Mittelwert der Periodenrendite. Das Downside Risk wird über die Semivarianz bzw. Semistandardabweichung ermittelt. Im Gegensatz zum Downside Risk misst die Volatilität, d.h. die annualisierte Varianz bzw. Standardabweichung, das Gesamtrisiko.
Gegensatz: Upside Risk.
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