Diagonal Spread
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
kombinierte Optionsstrategie, bei der gleichzeitig eine Long und eine Short Position in Call-Optionen (Call) oder Put-Optionen in dem gleichen Underlying (Basiswert) mit unterschiedlicher Fälligkeit und unterschiedlichem Basispreis eingegangen wird.
Vgl. auch Vertical Spread, Time Spread.
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Interne Verweise
Arbitrage auf Futures- und Optionsmärkten Asset Asset Management Benchmark-Portfolio Beta-Hedge Erwartungswert Hedge Fund Mean Reversion Modified Duration Monte Carlo Simulation Perfect Hedge Regressionsanalyse Residuen Verteilungsparameter Verteilungstyp Wahrscheinlichkeit P(E) Zufallsgröße arithmetisches Mittel geometrisches Mittel gewichtetes arithmetisches Mittel
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