Credit-Valuation-Adjustment-Risiko
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Das Original: Gabler Banklexikon
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Unter dem regulatorischen Credit-Valuation-Adjustment-Risiko (CVA-Risiko) ist das Risiko einer Wertveränderung von Geschäften mit Over-the-Counter-Derivaten (OTC-Derivaten) als Folge einer Bonitätsverschlechterung beim Kontrahenten (der Gegenpartei) des Derivats zu verstehen. Das CVA-Risiko beschreibt somit die Gefahr, dass sich der positive Wiederbeschaffungswert eines OTC-Derivats aufgrund des Anstiegs der Risikoprämie für die Gegenpartei vermindert, ohne dass es zum tatsächlichen Ausfall der Gegenpartei kommt.
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Bankenabgabe Bankmarketing Gesamtkapitalquote Gesamtrisikobetrag ICAAP ILAAP Klumpenrisiko Kreditbegriff des KWG und der CRR Kreditinstitut i.S. des KWG Level Playing Field NINJA-Kredite Output Floor Schwesterunternehmen i.S. des KWG Social Media Spekulationsblase Zahlungskonto i.S. des ZAG Zinsrisikokoeffizient beizulegender Zeitwert harte Kernkapitalquote mittelständisches Unternehmen
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