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Revision von Convexity-Maximierung vom 18.10.2018 - 13:34
Convexity-Maximierung
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Maximierung der Convexity eines Bond Portfolios bei gegebener Rendite und Modified Duration. Bei dieser aktiven Anlagestrategie profitiert der Anleger bei einer Parallelverschiebung der Renditestrukturkurve sowohl von steigenden als auch fallenden Renditen. Die Convexity kann beispielsweise mit einem Bullet-to-Dumbbell Bond Swap erhöht werden.
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