Convexity-Maximierung
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Maximierung der Convexity eines Bond Portfolios bei gegebener Rendite und Modified Duration. Bei dieser aktiven Anlagestrategie profitiert der Anleger bei einer Parallelverschiebung der Renditestrukturkurve sowohl von steigenden als auch fallenden Renditen. Die Convexity kann beispielsweise mit einem Bullet-to-Dumbbell Bond Swap erhöht werden.
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Interne Verweise
Bond Futures CTD-Anleihe Call Money Certificate of Deposit (CD) Commercial Paper (CP) Convexity Duration Duration nach Macaulay Geldhandel Geldmarktinstrumente Geldmarktzins ISMA-Rendite Money Market Funds REPO-Geschäft Renditestrukturkurve Senior Bond Simple Yield-to-Maturity amerikanisches Verfahren holländisches Verfahren mittlere Laufzeit
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