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Revision von Bullet-to-Dumbbell Bond Swap vom 30.07.2012 - 18:11

Bullet-to-Dumbbell Bond Swap

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    Duration-Equivalent Butterfly Swap; Tausch eines Portfolios, das aus mittelfristigen Papieren besteht (Bullet-Portfolio), in ein Portfolio aus kurz- und langfristigen Papieren (Barbell-Portfolio). Ziel dieses Bond Swaps ist es, die Convexity des Portfolios zu erhöhen, ohne die Modified Duration des Portfolios zu verändern. Der Anleger profitiert bei einem Barbell-Portfolio zum einen von einer Parallelverschiebung der Renditestrukturkurve, zum anderen von einer Verflachung der Renditestrukturkurve.

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