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Bootstrapping

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    iterative Vorgehensweise, um aus der Renditestrukturkurve von Straight Bonds (z.B. Bundesanleihen) oder Couponswaps (Par Swap Yield Curve) eine Strukturkurve von Nullkuponanleihen (Zinsstrukturkurve, [Implied] Spot Yield Curve, Zero Coupon Yield Curve) zumeist unter Anwendung von Interpolationsverfahren errechnen zu können. Das Bootstrapping basiert auf dem Prinzip, dass ein Straight Bond (Kuponanleihe) als Abfolge von Nullkuponanleihen interpretiert werden kann: Sofern die Renditen von Nullkuponanleihen für die Laufzeiten von t = 1 bis T − 1 bereits bekannt sind, kann bei bekanntem Kurs einer Kuponanleihe mit Fälligkeit in T die Rendite einer Nullkuponanleihe identischer Restlaufzeit berechnet werden.

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      Mindmap "Bootstrapping"

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      Mindmap Bootstrapping Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/bootstrapping-56393 node56393 Bootstrapping node56767 Couponswap node56393->node56767 node61656 Straight Bond node56393->node61656 node62891 Zinsstrukturkurve node56393->node62891 node60156 Nullcoupon-Anleihe node56393->node60156 node60914 Renditestrukturkurve node56393->node60914 node62457 Währung node58034 Forward Rate node58034->node62891 node57803 Faktormodelle node57803->node62891 node60183 Off-Balance-Sheet-Instrument node60183->node56767 node61725 Swapsatz node61725->node56767 node60431 Payer Swap node60431->node56767 node62894 Zinsswap node56767->node62894 node62667 Wiederanlageprämisse node61686 strukturierte Finanzprodukte node61686->node60156 node61219 Schuldverschreibung node60805 Rating node61656->node60805 node62831 Zinsänderungsrisiko node61656->node62831 node59908 Modified Duration node61656->node59908 node62891->node60914 node60156->node62457 node60156->node62667 node60156->node61219 node58685 Hedging mit Zinsfutures node58685->node60914 node60914->node60156 node62894->node61656 node59908->node60914 node58106 Fristentransformationsbeitrag node58106->node62891
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      Bootstrapping

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Wertpapiergeschäft > Derivate

      Interne Verweise