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Bear Spread

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    1. im Optionshandel: Variante eines Vertical Spread, die eingesetzt wird, wenn der Anleger fallende, aber nicht stark fallende Kurse erwartet, d.h. nur etwas bearish ist. Bear Spreads werden entweder mit zwei Calls (Bearish-Call-Spread) oder zwei Puts (Bearish-Put-Spread) mit unterschiedlichen Basispreisen, aber gleicher Fälligkeit gebildet. In beiden Strategien wird eine Short-Position in einer Option mit dem niedrigeren Basispreis eingegangen. Siehe die Abbildung "Gewinn/Verlustprofil eines Bearish Call Spread". Deshalb bezeichnet man einen Bear Spread auch als Short Spread. Wird dagegen eine Long-Position in einer Option mit dem niedrigen Basispreis eingegangen, wird diese Strategie als Bull Spread oder Long Spread bezeichnet.

    2. im Futureshandel: vgl. Intramarket Spread, Intermarket Spread.

     

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      Mindmap Bear Spread Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/bear-spread-56124 node56124 Bear Spread node56481 Bull Spread node56124->node56481 node56551 Call node56124->node56551 node56075 Basispreis node56124->node56075 node60744 Put node56124->node60744 node58773 implizite Volatilität node58773->node56075 node60267 Option node60941 REPO-Geschäft node56481->node60267 node56481->node60941 node60295 Optionsprämie node56481->node60295 node56605 Cash Settlement node57979 Floor node56081 Basiswert node56582 Capped Put node56582->node56124 node56582->node56605 node56582->node57979 node56582->node56081 node56578 Capped Call node56582->node56578 node71038 Volatility Smile node71038->node56075 node56578->node56481 node56578->node56075 node99541 Moneyness node99541->node56551 node99541->node56075 node99541->node60744 node99516 Skew-Trading node99516->node56551 node99516->node60744 node56919 Delta node56919->node56551 node56919->node60744 node62379 Volatilitätsstrategien node62379->node56551 node62379->node60744
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