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Basisswap

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    1. Begriff: Variante eines Zinsswaps. Bei einem Basisswap werden (im Gegensatz zum Couponswap) nur variable Zinsen (variabler Zinssatz) getauscht. Deshalb werden Basisswaps auch als Index-Swaps oder Floating-to-Floating-Interest-Rate-Swaps bezeichnet. Basisswaps sind keine Plain Vanilla Swaps (Generic Swap).

    2. Arten: 
    a) Basisswap mit unterschiedlicher Zinsanpassung des gleichen variablen Index, z.B. 3-Monats-EURIBOR gegen 6-Monats-EURIBOR (EURIBOR);
    b) Basisswap mit gleicher oder unterschiedlicher Zinsanpassung verschiedener variabler Indizes, z.B. 3-Monats-EURIBOR gegen 6-Monats-LIBOR, 6-Monats-EURIBOR gegen 6-Monats-LIBOR;
    c) Basisswap mit Index und durchschnittlichem Index, z.B. 6-Monats-EURIBOR gegen den Wochendurchschnitt des 6-Monats-EURIBOR über sechs Monate.

    3. Weiteres: Um Verwechslungen zu vermeiden, werden (im Gegensatz zum Couponswap) in einem Basisswap beide variablen Zinszahlungen bezeichnet. Bank A ist Zahler des 6-Monats-EURIBOR und Empfänger des 3-Monats-EURIBOR; Bank B ist dagegen Empfänger des 6-Monats-EURIBOR und Zahler des 3-Monats-EURIBOR.

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    Mindmap "Basisswap"

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