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Basisswap

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    1. Begriff: Variante eines Zinsswaps. Bei einem Basisswap werden (im Gegensatz zum Couponswap) nur variable Zinsen (variabler Zinssatz) getauscht. Deshalb werden Basisswaps auch als Index-Swaps oder Floating-to-Floating-Interest-Rate-Swaps bezeichnet. Basisswaps sind keine Plain Vanilla Swaps (Generic Swap).

    2. Arten: 
    a) Basisswap mit unterschiedlicher Zinsanpassung des gleichen variablen Index, z.B. 3-Monats-EURIBOR gegen 6-Monats-EURIBOR (EURIBOR);
    b) Basisswap mit gleicher oder unterschiedlicher Zinsanpassung verschiedener variabler Indizes, z.B. 3-Monats-EURIBOR gegen 6-Monats-EURIBOR, 6-Monats-EURIBOR gegen 6-Monats-EURIBOR;
    c) Basisswap mit Index und durchschnittlichem Index, z.B. 6-Monats-EURIBOR gegen den Wochendurchschnitt des 6-Monats-EURIBOR über 6 Monate.

    3. Weiteres: Um Verwechslungen zu vermeiden, werden (im Gegensatz zum Couponswap) in einem Basisswap beide variablen Zinszahlungen bezeichnet. Bank A ist Zahler des 6-Monats-EURIBOR und Empfänger des 3-Monats-EURIBOR; Bank B ist dagegen Empfänger des 6-Monats-EURIBOR und Zahler des 3-Monats-EURIBOR.

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      Mindmap Basisswap Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/basisswap-56079 node56079 Basisswap node62894 Zinsswap node56079->node62894 node56767 Couponswap node56079->node56767 node58305 Generic Swap node56079->node58305 node57976 Floating Rate Note ... node62894->node57976 node58106 Fristentransformationsbeitrag node58106->node62894 node57946 EONIA-Swap node57946->node62894 node62884 Zinssicherungsinstrument node62884->node62894 node56767->node62894 node56767->node58305 node61728 Swap Spread node61728->node56767 node60431 Payer Swap node60431->node56767 node61725 Swapsatz node61725->node56767 node57474 Embedded Option node58305->node57474 node60767 Quanto Swap node60767->node58305 node58802 Index-Swap node58802->node56079
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