bankbetriebliche Risiken

Risiko kann wirtschaftswissenschaftlich definiert werden als Gefahr der negativen Abweichung eines zukünftig realisierten ökonomischen Wertes vom erwarteten Wert. Soweit Risiken messbar sind, ließe sich z.B. bei normalverteilten Risiken die Streuung um den Erwartungswert als Abweichung vom arithmetischen Mittelwert in Gestalt der Varianz oder der Standardabweichung abbilden.

Ausgehend von dieser weiten Definition sind für den Bankbetrieb die folgenden bedeutsamen Risiken zu unterscheiden:
Kreditrisiken,
Marktpreisrisiken,
Liquiditätsrisiken,
Operationelle Risiken,
Strategische Risiken.
Sie werden daher als bankbetriebliche Risiken i.e.S. zusammengefasst.

Aufgabe einer Bank ist es, insbes. diese Risiken zu erkennen, zu messen und zu steuern.
Eine weitere Klassifikationsmöglichkeit ist die Unterteilung in Einzelrisiken und Gesamtrisiken. Einzelrisiken betrachten einzelne Positionen eines Portfolios (z.B. eine einzelne Aktienposition innerhalb eines Handelsportfolios oder einen einzelnen Kredit oder Kreditnehmer innerhalb eines Kreditportfolios). Unter den Einzelrisiken betrachtet man auch das Großkreditrisiko, das der Gesetzgeber seit dem 1. Januar 2014 in den §§ 392 ff. CRR (Capital Requirements Regulation) separat reglementiert (Großkredite).Risikobetrachtungen bezogen auf ein Portfolio von mehreren Positionen fokussieren das Gesamtrisiko. Hierbei sind die Effekte der Diversifikation, aber auch der Konzentration zu berücksichtigen (Value-at-Risk, Stresstesting, RAROC).
Während aus der Perspektive der Bankleitung strategische Risiken im Hinblick auf die Steuerung des Bankbetriebs eine gewichtige Rolle spielen und sich längerfristig auswirken, können die anderen Risiken wie Marktpreisrisiken, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und operationelle Risiken schon kurzfristig zu einer Existenzgefährdung führen.