Average Strike Option
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
exotische Option, deren Basispreis dem Durchschnitt der Preise des Basiswertes während der Laufzeit der Option entpricht. Der Basispreis steht also nicht bereits zu Beginn der Laufzeit, sondern erst an deren Ende fest.
Vgl. Average Rate Option.
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Interne Verweise
Asset Swap Aufgeld Black-Scholes-Modell Clean Price Close Out Derivate, verbriefte Dirty Price Forward Swap Hedge Ratio Hedging mit Zinsswaps Law of one Price Legal Opinion Nominalwertprinzip Payer Swap Put-Call-Parität Receiver Swap Special Purpose Vehicle (SPV) Swaption Zinsswap strukturierte Finanzprodukte
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Average Strike Option
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