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Average Shortfall

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    unbedingtes Shortfall-Risikomaß, das die mittlere/durchschnittliche Unterschreitung einer gegebenen Mindestrendite (Shortfall Threshhold Level) beschreibt, und zwar unabhängig davon, ob sie überhaupt unterschritten wird, andernfalls liegt der Wert bei Null. Zum Verständnis dieses Risikomaßes empfiehlt sich eine gedankliche "Dekomposition" in die mittlere/durchschnittliche Unterschreitungshöhe für den Shortfall-Fall (bedingter Shortfall-Erwartungswert) multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass dieser überhaupt eintritt (Shortfall-Wahrscheinlichkeit).

    Vgl. Lower Partial Moments.



     

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    Mindmap "Average Shortfall"

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