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Average Shortfall

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    unbedingtes Shortfall-Risikomaß, das die mittlere/durchschnittliche Unterschreitung einer gegebenen Mindestrendite (Shortfall Threshhold Level) beschreibt, und zwar unabhängig davon, ob sie überhaupt unterschritten wird, andernfalls liegt der Wert bei Null. Zum Verständnis dieses Risikomaßes empfiehlt sich eine gedankliche "Dekomposition" in die mittlere/durchschnittliche Unterschreitungshöhe für den Shortfall-Fall (bedingter Shortfall-Erwartungswert) multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass dieser überhaupt eintritt (Shortfall-Wahrscheinlichkeit).

    Vgl. Lower Partial Moments.



     

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      Mindmap "Average Shortfall"

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      Mindmap Average Shortfall Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/average-shortfall-99488 node99488 Average Shortfall node61307 Shortfall Threshold Level node99488->node61307 node99178 Lower Partial Moments node99488->node99178 node99487 Shortfall-Erwartungswert node99488->node99487 node59798 Mean-LPM-Approach node59798->node99488 node99489 Shortfall-Varianz node59798->node99489 node81599 Kovarianz node59798->node81599 node56193 Beta-Faktor node59798->node56193 node59798->node99178 node56573 Capital Asset Pricing ... node59798->node56573 node99489->node99488 node99489->node61307 node99489->node99178 node61268 Semivarianz node99489->node61268 node60265 Opportunitätskosten node62454 Wahrscheinlichkeit P(E) node61307->node60265 node61307->node62454 node61307->node99178 node62156 Value-at-Risk (VaR) node99178->node56573 node55448 Adressenausfallrisiko node99178->node55448 node81576 Expected Shortfall node99178->node81576 node59434 Kreditrisiko node99487->node62156 node99487->node99178 node99487->node59434 node99487->node81576 node61306 Shortfall-Risiko node61306->node61307 node61306->node99178
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      Sachgebiete

      Average Shortfall

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Vermögensverwaltungsgeschäft

      Sonstiges

      Finanzmathematik

      Interne Verweise