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annualisierte Volatilität

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Wird unter Volatilität die Schwankungsintensität einer Zufallsgröße im Zeitablauf verstanden und sie im Finanzmarktkontext als annualisierte Standardabweichung der Renditen gemessen, so handelt es sich um einen Pleonasmus. Allerdings existieren in Theorie und Praxis zahlreiche hiervon abweichende Volatilitätsverständnisse und/oder Messkonzepte, in deren Kontext auch der Terminus der annualisierten Volatilität sinnhaft, weil informativ ist:

    • Maß für die Schwankungsintensität einer Zufallsgröße in einem bestimmten Zeitraum (nicht unbedingt in einem Jahr);
    • Maß für kurzfristige Fluktuationen einer Zufallsgröße, also "Variabilität über kurze Zeiträume";
    • qualitatives Merkmal zur Abgrenzung "volatiler Märkte";
    • Standardabweichung von Veränderungen (z.B. Renditen) einer betrachteten Größe;
    • Momentanstandardabweichung;
    • Standardabweichung der stetigen Rendite, also logarithmierter Kursveränderungen;
    • synonyme Bezeichnung für die historische Volatilität.

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    Mindmap "annualisierte Volatilität"

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