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annualisierte Volatilität

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Wird unter Volatilität die Schwankungsintensität einer Zufallsgröße im Zeitablauf verstanden und sie im Finanzmarktkontext als annualisierte Standardabweichung der Renditen gemessen, handelt es sich um einen Pleonasmus. Allerdings existieren in Theorie und Praxis zahlreiche hiervon abweichende Volatilitätsverständnisse und/oder Messkonzepte, in deren Kontext auch der Terminus der annualisierten Volatilität sinnhaft, weil informativ ist:

    • Maß für die Schwankungsintensität einer Zufallsgröße in einem bestimmten Zeitraum (nicht unbedingt in einem Jahr);
    • Maß für kurzfristige Fluktuationen einer Zufallsgröße, also "Variabilität über kurze Zeiträume";
    • qualitatives Merkmal zur Abgrenzung "volatiler Märkte";
    • Standardabweichung von Veränderungen (z.B. Renditen) einer betrachteten Größe;
    • Momentanstandardabweichung;
    • Standardabweichung der stetigen Rendite, also logarithmierter Kursveränderungen;
    • Synonym für die historische Volatilität.

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      Mindmap annualisierte Volatilität Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/annualisierte-volatilitaet-55663 node55663 annualisierte Volatilität node62919 Zufallsgröße node55663->node62919 node60910 Rendite node55663->node60910 node58703 historische Volatilität node55663->node58703 node62374 Volatilität node55663->node62374 node55662 annualisierte Standardabweichung node55663->node55662 node62379 Volatilitätsstrategien node62379->node62374 node62180 Varianz node62180->node62919 node99178 Lower Partial Moments node99178->node62919 node60969 Return on Investment ... node60969->node60910 node61219 Schuldverschreibung node61219->node60910 node56573 Capital Asset Pricing ... node56573->node60910 node59908 Modified Duration node59908->node60910 node58773 implizite Volatilität node58703->node58773 node62374->node59908 node62374->node58703 node55664 Annualisierung node61538 Standardabweichung node55662->node58703 node55662->node55664 node55662->node61538 node62377 Volatilitätsindex node62377->node58703 node61268 Semivarianz node61268->node62919
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