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Adjusted Beta

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Beta-Faktor, der korrigiert bzw. angepasst wurde. Die Prognose von Beta-Werten mit sog. Anpassungsverfahren, insbesondere mit dem Blume-Verfahren, führt häufig zu einer besseren Vorhersage von Betafaktoren als eine naive Prognose aus der Fortschreibung historischer Beta-Werte. Die Anpassungsverfahren können danach unterschieden werden, ob die Rangordnung der Beta-Faktoren verschiedener Wertpapiere, z.B. Aktien, gegenüber der naiven Prognose erhalten bleibt oder nicht. So werden z.B. beim Blume-Verfahren die Beta-Werte nur in ihrer Spannweite gestaucht, also niedrige Beta-Werte erhöht und hohe Beta-Werte verringert. In anderen Verfahren erfolgt eine aktienspezifische Anpassung je nach Qualität der jeweiligen Beta-Schätzung, die an der Standardabweichung von Beta gemessen wird; so kann sich die Rangordnung der Adjusted Beta gegenüber den ursprünglichen Beta-Faktoren verändern.

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      Mindmap Adjusted Beta Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/adjusted-beta-55438 node55438 Adjusted Beta node56193 Beta-Faktor node55438->node56193 node56355 Blume-Verfahren node55438->node56355 node61541 Standardabweichung von Beta node55438->node61541 node59765 Markt-Modell node59765->node55438 node56573 Capital Asset Pricing ... node59765->node56573 node57803 Faktormodelle node59765->node57803 node62180 Varianz node59765->node62180 node57803->node56193 node59073 Jensen-Alpha node59073->node59765 node59073->node56193 node56193->node59765 node56193->node56573 node56355->node59765 node56355->node56193 node59799 Mean Reversion node56355->node59799 node61541->node59765 node61541->node62180 node61541->node56193 node61538 Standardabweichung node61541->node61538
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