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Adjusted Beta

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Beta-Faktor, der korrigiert bzw. angepasst wurde. Die Prognose von Beta-Werten mit sog. Anpassungsverfahren, insbesondere mit dem Blume-Verfahren, führt häufig zu einer besseren Vorhersage von Betafaktoren als eine naive Prognose aus der Fortschreibung historischer Beta-Werte. Die Anpassungsverfahren können danach unterschieden werden, ob die Rangordnung der Beta-Faktoren verschiedener Wertpapiere, z.B. Aktien, gegenüber der naiven Prognose erhalten bleibt oder nicht. So werden z.B. beim Blume-Verfahren die Beta-Werte nur in ihrer Spannweite gestaucht, also niedrige Beta-Werte erhöht und hohe Beta-Werte verringert. In anderen Verfahren erfolgt eine aktienspezifische Anpassung je nach Qualität der jeweiligen Beta-Schätzung, die an der Standardabweichung von Beta gemessen wird; so kann sich die Rangordnung der Adjusted Beta gegenüber den ursprünglichen Beta-Faktoren verändern.

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    Mindmap "Adjusted Beta"

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